متعددة الأطر الزمنية - بروس بابكوك

متعددة الأطر الزمنية بروس بابكوك | استراتيجية التداول (الدخول) I. استراتيجية للتجارة المطور: بروس بابكوك (نظام التداول الفاتح)، نيلسون F. فريبورغ. المصدر: فريبورغ، N. F. (ديسمبر 1994). صيغة البحوث، الكمي علاج الأسواق المالية. ممفيس، TN: البحوث الفورمولا، وشركة مفهوم: إستراتيجية تعتمد على أطر زمنية متعددة التالية تريند. بحث الهدف: (1) الأداء الاستراتيجية مع الوقت مخارج فقط؛ (2) المقارنة المعيارية ضد دخول أساليب بديلة. المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. إعداد التجارة: نحن نبحث في ثلاثة آفاق زمنية مختلفة. الصفقات الطويلة: (أ) هذه الأيام قريبة فوق المتوسط ​​المتحرك (MA) في ختام أيام 10، و (ب) MA هذه الأيام 10 يوما هو فوق المتوسط ​​المتحرك 10 يوم واحد منذ 10 يوما، و (ج) هذه الأيام على مقربة هو السعر قبل ختام 40 يوما. الصفقات قصيرة: (أ) هذه الأيام على مقربة هو دون المتوسط ​​المتحرك 10 يوما على مقربة، و (ب) MA هذه الأيام 10 يوما هو دون المتوسط ​​المتحرك 10 يوم واحد منذ 10 يوما، و (ج) هذه الأيام على مقربة أقل من قريب 40 أيام مضت. محفظة: 42 أسواق العقود الآجلة من أربعة قطاعات السوق الرئيسية (السلع والعملات، أسعار الفائدة، ومؤشرات الأسهم). البيانات: 33 عاما منذ عام 1980. اختبار منصة: MATLAB®. II. حساسية الاختبار الصفقات طويلة: 1. إغلاق [أنا] و GT. MA [أنا]، و IV. التصنيف: متعددة الأطر الزمنية B. بابكوك | استراتيجية التداول